对于某一执行价格为80元,且还有一年到期的欧式看涨期权来说,其价格下限为(  )元时,标的资产的价格是90元,一年期利率是5%(假设连续复利)。

admin2009-11-26  29

问题 对于某一执行价格为80元,且还有一年到期的欧式看涨期权来说,其价格下限为(  )元时,标的资产的价格是90元,一年期利率是5%(假设连续复利)。

选项 A、12.58
B、13.9
C、13.99
D、14.28

答案B

解析 欧式看涨期权价格下限是股票价格和执行价格现值之间的差异:价格下限=90-80e -0.05=13.90(元)。
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