假设随机变量X与Y相互独立,如果X服从标准正态分布,Y的概率分布为P{y=—1}= 求: (Ⅰ)Z=XY的概率密度fZ(z); (Ⅱ)V=|X—Y|的概率密度fV(υ)。

admin2017-01-21  33

问题 假设随机变量X与Y相互独立,如果X服从标准正态分布,Y的概率分布为P{y=—1}=
求:
(Ⅰ)Z=XY的概率密度fZ(z);
(Ⅱ)V=|X—Y|的概率密度fV(υ)。

选项

答案(Ⅰ)根据题意P{Y=一1}=[*],P{Y=1}=[*],X~N(0,1)且X与Y相互独立,所以Z=XY的分布函数为 FZ(z)=P{XY≤z}=P{Y=—1}P{XY≤z|Y=—1} +P{Y=1}P{XY≤z|Y=1} =P{Y=一1}P{—X≤z|Y=—1} +P{Y=1}P{X≤z|Y=1} =P{Y=一1}P{X≥一z}+P{Y=1}P{X≤z} [*] 即Z=XY服从标准正态分布,所以其概率密度为 fZ(z)=φ(z)=[*] (Ⅱ)由于V=|X—Y|只取非负值,因此当υ<0时,其分布函数FV≤(υ)=P{|X—Y|≤υ}=0;当υ≥0时, FV(υ)=P{—υ≤X—Y≤υ} =P{Y=一1}P{—υ≤X—Y≤υ|Y=—1}+P{Y=1}P{—υ≤X—Y≤υ|Y=1} [*] 由于FV(υ)是连续函数,且除个别点外,导数都是存在的,所以V的概率密度为 [*]

解析
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