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已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研] 根据CAPM，计算该投资组合的预期收益率。
已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研] 根据CAPM，计算该投资组合的预期收益率。
admin
2021-11-29
15
问题
已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研]
根据CAPM，计算该投资组合的预期收益率。
选项
答案
根据资产组合的收益率公式： R=R
f
+β(R
P
-R
f
)=5％+0．94×(12％-5％)=11．58％
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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