商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。

admin2019-06-13 26

问题商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。

选项 A、因果关系分析
B、VaR
C、敏感性分析
D、情景分析

答案A

解析商业银行可以采取的市场风险计量方法有：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值(VaR)方法；⑤敏感性分析；⑥情景分析；⑦压力测试；⑧事后检查。

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风险管理

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