下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有( )。

admin2019-09-30 19

问题下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有( )。

选项 A、当相关系数为﹣1时，证券资产组合的标准差为0
B、当相关系数为﹢1时，证券资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
C、当相关系数为0时，证券资产组合不能分散任何风险
D、当相关系数为正数时，表明两种资产的收益率呈同方向变动
E、一般而言，证券资产组合中资产的个数越多，风险越小

答案B，D，E

解析选项A，当相关系数为﹣1时，证券资产组合的标准差达到最小，甚至可能为0；选项C，当相关系数为1时，表明两项资产的收益率具有完全正相关的关系，两项资产的风险完全不能相互抵消，所以这样的组合不能降低任何风险。

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财务与会计

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