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  3. 已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 那么，组合P的期望收益和方差为(　　)。

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 那么，组合P的期望收益和方差为(　　)。

admin2009-11-19  31
问题 已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。                                                        
那么，组合P的期望收益和方差为(　　)。
选项 A、5.5%；0.0327
B、5.5%；0.0317
C、6.5%；0.0327
D、6.5%；0.0317
答案C
解析 组合P的期望收益为：E(rp)=(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%；组合 P的方差为：σp2=0.32×0.062+0.72×0.022+2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12 =0.0327。
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