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X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0.0X的标准差为0.Y的标准差为0.70,则其相关系数为( )。
X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0.0X的标准差为0.Y的标准差为0.70,则其相关系数为( )。
admin
2021-04-28
40
问题
X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0.0X的标准差为0.Y的标准差为0.70,则其相关系数为( )。
选项
A、0.63
B、0.072
C、0.127
D、0.056
答案
C
解析
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本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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