假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。 要求: 假设投资组合报酬率的标准差为15%,计算A、B的相关系数。

admin2019-08-08  38

问题 假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。
要求:
假设投资组合报酬率的标准差为15%,计算A、B的相关系数。

选项

答案假设A、B报酬率的相关系数为r,则 15%×15%=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×r+40%×40%×20%×20% 即:15%×15%=0.005184+0.01152Xr+0.0064 0.0225=0.011584+0.01152Nr 解得:r=0.95

解析
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