2. 考研
  3. 假定某日美国市场1马克=0．6440／50美元，一年期马克贴水1．90／1．85美分；一年期马克利率10％，一年期美元利率6％，某美国商人从国内银行借得本金100万美元。试问：如果此人进行抵补套利，是否会获益?若有利可图，可获利多少?(中央财经大学)

假定某日美国市场1马克=0．6440／50美元，一年期马克贴水1．90／1．85美分；一年期马克利率10％，一年期美元利率6％，某美国商人从国内银行借得本金100万美元。试问：如果此人进行抵补套利，是否会获益?若有利可图，可获利多少?(中央财经大学)

admin2014-12-30  25
问题 假定某日美国市场1马克=0．6440／50美元，一年期马克贴水1．90／1．85美分；一年期马克利率10％，一年期美元利率6％，某美国商人从国内银行借得本金100万美元。试问：如果此人进行抵补套利，是否会获益?若有利可图，可获利多少?(中央财经大学)
选项
答案可以获利5891．5美元。
解析 100万美元国内借款到期需偿还的本息和为：
        1000000×(1+6％)=1060000(美元)
    100万美元国内借款投放于德国市场，一年后可获本利和为：
    1000000÷0．6450×(1+10％)×(0．6440一0．0190)=1065891．5(美元)
    可见，若进行抵补套利，可以多获益5891．5美元。
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