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已知某商业银行的总资产为100亿元,总负债为80亿元,资产加权平均久期5.5,负债加权久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于( )。
已知某商业银行的总资产为100亿元,总负债为80亿元,资产加权平均久期5.5,负债加权久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于( )。
admin
2015-06-29
26
问题
已知某商业银行的总资产为100亿元,总负债为80亿元,资产加权平均久期5.5,负债加权久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于( )。
选项
A、1.5
B、-1.5
C、2.3
D、3.2
答案
C
解析
商业银行的久期缺口=资产加权平均久期一负债加权久期×资产负债率=5.5一4×80/100=2.3。
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综合知识题库银行系统招聘考试分类
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综合知识
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