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单个证券的方差和证券之间的协方差衡量的是( )。
单个证券的方差和证券之间的协方差衡量的是( )。
admin
2010-05-05
30
问题
单个证券的方差和证券之间的协方差衡量的是( )。
选项
A、前者衡量的是系统风险,后者衡量的是非系统风险
B、前者衡量的是非系统风险,后者衡量的是系统风险
C、两者衡量的都是系统风险
D、两者衡量的都是非系统风险
答案
B
解析
随着组合中证券种类的增加,单个证券的方差对组合的方差的影响越来越小,当证券种类很多时,可以忽略不计,而证券之间协方差对组合的方差的影响越来越大。从而可以得出结论:单个证券的方差衡量的是非系统风险,它可以被合理的组合分散掉,使总风险的水平降低;证券之间的协方差衡量的是系统风险,它无法通过证券组合加以分散化。因此,本题的正确选项为B。
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
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