甲公司股票与乙公司股票收益率的概率分布如下所示: 如果曹先生的资产组合一半是甲公司股票，另一般是乙公司股票。甲公司股票与乙公司股票的收益之间的协方差是多少?

admin2010-11-24 39

问题甲公司股票与乙公司股票收益率的概率分布如下所示:

如果曹先生的资产组合一半是甲公司股票，另一般是乙公司股票。
甲公司股票与乙公司股票的收益之间的协方差是多少?

选项

答案甲的预期收益率为10.5%，标准差为18.9%。乙的均值和标准差为7.5%和9.01%。甲和乙的协方差为: Cov(甲，乙)=0.5×(25%-10.5%)(10%-7.5%)+0.3×(10%-10.5%)(-5%-7.5%)+ 0.2×(-25%-l0.5%)(20%-7.5%)=0.69%

解析

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理财规划师综合评审

国家理财规划师（ChFP）

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