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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为0.6元,看涨期权的价格为0.72元,若无风险年利率为4.17%,则股票的现行价格为( )。
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为0.6元,看涨期权的价格为0.72元,若无风险年利率为4.17%,则股票的现行价格为( )。
admin
2011-04-26
34
问题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为0.6元,看涨期权的价格为0.72元,若无风险年利率为4.17%,则股票的现行价格为( )。
选项
A、20.52元
B、19.08元
C、19.32元
D、20元
答案
C
解析
股票的现行价格s=看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格现值PV(X)=0.72-0.6+20/(1+4.17%)=19.32(元)
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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