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财经
下列关于久期的说法，错误的是( )。
下列关于久期的说法，错误的是( )。
admin
2021-04-28
20
问题
下列关于久期的说法，错误的是( )。
选项
A、久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
答案
A
解析
久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，所以A错误；久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以B、C正确；对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，所以D正确。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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