如果要求债券组合的最低价值为200万元元，剩余时间为2年，市场利率为8％，则应急免疫的触发点为( )。

admin2013-09-09 43

问题如果要求债券组合的最低价值为200万元元，剩余时间为2年，市场利率为8％，则应急免疫的触发点为( )。

选项 A、16万元
B、100万元
C、171．47万元
D、233．28万元

答案C

解析本题是对积极的债券组合管理策略中应急免疫和骑乘收益率曲线的考查。应急免疫是一种债券组合投资策略，该策略的触发点是使投资者停止采取积极的投资策略转而采用利率免疫策略的投资组合的价值，以保证期末获得最低价值。应急免疫的触发点=200÷[(1+8％)²]≈171．47(万元)。

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