假设A证券的标准离差是12%，B证券的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.2，在资产组合中A证券占的比例为70%，B证券占的比例为30%，则AB资产组合收益率的标准离差为11.26%。(　　)

admin2021-08-22 34

问题假设A证券的标准离差是12%，B证券的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.2，在资产组合中A证券占的比例为70%，B证券占的比例为30%，则AB资产组合收益率的标准离差为11.26%。(　　)

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析资产组合收益率的标准离差＝(70%×70%×12%×12%+2×70%×30%× 12%×20%×0.2+30%×30%×20%×20%)1/2＝11.26%。

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