计算夏普比率需要的基础变量不包括( )。[2014年11月证券真题]

admin2015-10-27 59

问题计算夏普比率需要的基础变量不包括( )。[2014年11月证券真题]

选项 A、无风险收益率
B、投资组合的系统风险
C、投资组合平均收益率
D、投资组合的收益率的标准差

答案B

解析夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用公式可表示为：

，其中，S_p表示夏普比率；

表示基金的平均收益率；

表示平均无风险收益率；σ_p表示基金收益率的标准差。夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

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