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  3. 假定年利率为8％，年指数股息率d为1．5％，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0．2个指数点，市场冲击成本为0．2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0．5％，买卖股票的市场冲击成本为成交金

假定年利率为8％，年指数股息率d为1．5％，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0．2个指数点，市场冲击成本为0．2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0．5％，买卖股票的市场冲击成本为成交金

admin2014-04-11  34
问题 假定年利率为8％，年指数股息率d为1．5％，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0．2个指数点，市场冲击成本为0．2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0．5％，买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0．6％；投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额的0．5％，则4月1日的无套利区间是(       )。
选项 A、[1600，1640]
B、[1606，1646]
C、[1616，1656]
D、[1620，1660]
答案B
解析 F=s(t)[1+(r-d)×(T一t)／365]=1600×[1+(8％一1．5％)×90／365]=1626；TC=0．2+0．2+1600×0．5％+1600×0．6％+1600×0．5％×(3／12)=20；无套利区间为：[1626—20，1626+20]=[1606，1646]。
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