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  3. 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。 根据以上材料回答问题。 两种风险基金的最小

李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。 根据以上材料回答问题。 两种风险基金的最小

admin2017-11-07  33
问题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。

根据以上材料回答问题。
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为(    )。
选项 A、股票基金17．39％；债券基金82．61％
B、股票基金36．45％；债券基金63．55％
C、股票基金44．16％；债券基金55．84％
D、股票基金82．62％；债券基金17．38％
答案A
解析 由E(rS)=20％，E(rB)=12％，σS=30％，σB=15％，ρ=0．10，可得：最小方差资产组合ωMin(S)=[σB2一Cov(rS，rB)]／[σS2+σB2一2Cov(rS，rB)]=(15％2—30％×15％×0．10)／(30％2+15％2一2×30％×15％×0．10)=0．1739；ωMin(B)=0．8261。
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