某公司股票看涨期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元,则购进股票与售出看涨期权组合的到期收益为( )元。

admin2015-03-17  44

问题 某公司股票看涨期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元,则购进股票与售出看涨期权组合的到期收益为(  )元。

选项 A、-5
B、10
C、-6
D、5

答案A

解析 购进股票到期日盈利-10(34-44)元,售出看涨期权到期日盈利5(0+5)元,则投资组合盈利-5(-10+5)元。
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