资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf)，下列说法正确的有( )。

admin2021-12-16 23

问题资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf)，下列说法正确的有( )。

选项 A、Rm表示市场组合的风险收益率
B、(Rm-Rf)表示证券市场线斜率
C、(Rm-Rf)表示市场风险溢酬
D、Rf表示证券市场线截距

答案B,C,D

解析 β×(Rm-Rf)=风险收益率，市场组合的β=1，因此市场组合的风险收益率= 1×(Rm-Rf)=(Rm-Rf)，选项A的说法不正确；(Rm-Rf)称为市场风险溢酬，反映的是市场作为整体对风险的平均“容忍”程度，因此，选项C的说法正确；根据证券市场线的图示可知，选项B、D的说法正确。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/o5ioFFFM

中级财务管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)