已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产,其余的80万元资金全部投资于风险组合,则下列说法中正确的有( )。

admin2015-05-10  31

问题 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产,其余的80万元资金全部投资于风险组合,则下列说法中正确的有(  )。

选项 A、总期望报酬率为13.6%
B、总标准差为16%
C、资本市场线斜率为O.85
D、资本市场线斜率为0.35

答案A,B,D

解析 Q=80/100=0.8,总期望报酬率=0.8×15%+(1一0.8)×8%=13.6%;总标准差=0.8×20%=16%;资本市场线斜率=(15%一13.6%)/(20%一16%)=0.35。
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