10月1日,某投资者以8310美分/蒲式耳卖出1手5月份大豆合约,同时以8350美分/蒲式耳买入1手7月份大豆合约。若不考虑佣金因素,他在(  )的情况下将头寸同时平仓能够获利最大。

admin2009-10-26  35

问题 10月1日,某投资者以8310美分/蒲式耳卖出1手5月份大豆合约,同时以8350美分/蒲式耳买入1手7月份大豆合约。若不考虑佣金因素,他在(  )的情况下将头寸同时平仓能够获利最大。

选项 A、5月份大豆合约的价格下跌至8200美分/蒲式耳,7月份大豆合约的价格下跌至8300美分/蒲式耳
B、5月份大豆合约的价格下跌至8290美分/蒲式耳,7月份大豆合约的价格下跌至8380美分/蒲式耳
C、5月份大豆合约的价格上升至8330美分/蒲式耳,7月份大豆合约的价格上升至8400美分/蒲式耳
D、5月份大豆合约的价格上升至8330美分/蒲式耳,7月份大豆合约的价格上升至8360美分/蒲式耳

答案A

解析 该投资者进行的是买进套利,价差扩大时盈利。建仓时的价差为40美分/蒲式耳,四个选项中,A项价差最大为100美分/蒲式耳,盈利也最大。
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