下列关于两种证券组合的说法中，正确的有( )。

admin2021-05-12 25

问题下列关于两种证券组合的说法中，正确的有( )。

选项 A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C、两种证券之间的相关系数为1时，投资组合机会集是一条曲线
D、两种证券之间的相关系数接近—1，机会集曲线上向左弯曲的部分为无效组合

答案B，D

解析两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。完全正相关(相关系数为+1)的投资组合，不具有风险分散化效应，其投资组合机会集是一条直线。证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越明显，因此投资机会集曲线就越弯曲，向左弯曲的部分为无效组合。所以选项B、D的说法正确。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/nK5QFFFM

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)