某证券组合2013年实际平均收益率为18%,当前的无风险利率为4%,市场组合的期望收益率为15%,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为( )。

admin2015-03-31  24

问题 某证券组合2013年实际平均收益率为18%,当前的无风险利率为4%,市场组合的期望收益率为15%,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为(    )。

选项 A、2.5%
B、0
C、一2.5%
D、1.5%

答案C

解析 詹森指数的计算公式为:JP=r-{rF+[E(rM)rFP}。代入本题数据得詹森指数=18%-[4%+(15%-4%)×1.5]=-2.5%。
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