某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约一张,同时以2000元/吨买入7月大豆合约一张,当5月合约和7月合约价差为( )元/吨时,该投资人获利。

admin2013-12-09  32

问题 某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约一张,同时以2000元/吨买入7月大豆合约一张,当5月合约和7月合约价差为(    )元/吨时,该投资人获利。

选项 A、150
B、50
C、100
D、-80

答案B,D

解析 在卖出套利中,当价差缩小时将获利。假设5月大豆期货合约与7月大豆期货合约的价差为X,当|X|<2100-2000,即-100<X<100,该投资人获利。
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