理性投资者认为最小方差集合上的资产或资产组合都是有效组合。

admin2013-05-20  38

问题 理性投资者认为最小方差集合上的资产或资产组合都是有效组合。

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析 把投资组合在以波动率为横坐标,收益率为纵坐标的二维平面中描绘出来,形成一务曲线。这条曲线上有一个点,其波动率最低,称之为最小方差点。这条曲线在最小方差点以上的部分就是投资组合的有效边界,对应的投资组合称为有效投资组合。有效边界包含了全部最优投资组合,理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。
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