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  3. 下列关于布莱克—斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有( )。

下列关于布莱克—斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有( )。

admin2016-01-08  39
问题 下列关于布莱克—斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有(    )。
选项 A、没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
B、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
C、标的资产价格波动率为常数
D、假定标的资产价格遵从几何布朗运动
答案A,B,C,D
解析 布莱克一斯科尔斯模型在推导前作了如下假定：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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