某银行发放一笔贷款1000万元,违约损失率为75%,银行通过进行国债抵押缓冲,稀释后使得风险资产暴露值变为850万元,求该银行有效违约损失率。

admin2019-02-19  27

问题 某银行发放一笔贷款1000万元,违约损失率为75%,银行通过进行国债抵押缓冲,稀释后使得风险资产暴露值变为850万元,求该银行有效违约损失率。

选项

答案违约损失率LGD是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额,即损失的严重程度。PD是指债务人违约的可能性。有效违约损失率EL是反映信用风险的一个指标,它是LGD和PD的乘积: EL=LGD×PD=75%×[*]=63.75%

解析
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