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  3. 某公司投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%，20%，20%，15%，15%；其β系数分别为 0.8、1、1.4、1.5、1.7；平均风险股票的必要收益率为16%，无风险收益率为10%。 试求： (1)各种股票的预期收益率； (2)该

某公司投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%，20%，20%，15%，15%；其β系数分别为 0.8、1、1.4、1.5、1.7；平均风险股票的必要收益率为16%，无风险收益率为10%。 试求： (1)各种股票的预期收益率； (2)该

admin2013-04-10  33
问题 某公司投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%，20%，20%，15%，15%；其β系数分别为 0.8、1、1.4、1.5、1.7；平均风险股票的必要收益率为16%，无风险收益率为10%。
   试求：
   (1)各种股票的预期收益率；
   (2)该投资组合的预期收益率；
   (3)投资组合的综合β系数。
选项
答案 (1)计算各种股票的预期收益率 R1＝10%+0.8×(16%-10%)＝14.8% R2＝10%+1×(16%-10%)＝16% R3＝10%+1.4×(16%-10%)＝18.4% R4＝10%+1.5×(16%-10%)＝19% R5＝10%+1.7×(16%-10%)＝20.2% (2)计算投资组合的预计收益率 R＝30%×R1+20%×R2+20×R3+15%×R4+15%×R5＝17.2% (3)β＝30%×0.8+20%×1+20%×1
解析
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