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  3. 假设现在有一种赎回价格是1100元的可赎回债券以1000元的价格出售。如果利率上升1％，债券价格将会降至950元。如果利率下降1％，债券价格会升至1050元，该可赎回债券的有效久期是( )年。

假设现在有一种赎回价格是1100元的可赎回债券以1000元的价格出售。如果利率上升1％，债券价格将会降至950元。如果利率下降1％，债券价格会升至1050元，该可赎回债券的有效久期是( )年。

admin2016-07-14  25
问题 假设现在有一种赎回价格是1100元的可赎回债券以1000元的价格出售。如果利率上升1％，债券价格将会降至950元。如果利率下降1％，债券价格会升至1050元，该可赎回债券的有效久期是(    )年。
选项 A、3
B、4
C、5
D、6
答案C
解析 Ar＝假设的利率上涨一假设的利率下降＝1％－(－1％)＝2％，△p＝利率上涨时的价格－利率下跌时的价格＝950－1050＝－100。那么债券的有效久期＝－(△p／p)／△r＝－(－100／1000)／2％＝5(年)。
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