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  3. 市场风险压力测试可以分为交易账户下市场风险压力测试和银行账户下市场风险压力测试。( )

市场风险压力测试可以分为交易账户下市场风险压力测试和银行账户下市场风险压力测试。( )

admin2022-04-01  46
问题 市场风险压力测试可以分为交易账户下市场风险压力测试和银行账户下市场风险压力测试。(          )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 市场风险压力测试可以分为交易账户下市场风险压力测试和银行账户下市场风险压力测试。其中，交易账户下市场压力测试主要运用方差-协方差法和蒙特卡罗模拟法计算风险价值和压力风险价值。风险计量方法大体可以分为两类，一类是基于统计分布的方法，该方法下的计量结果同时具有概率属性，即给定结果出现的可能性；另一类是基于情景的方法，此方法给出的结果没有概率属性。显然。风险价值模型属于前者。压力测试则属于后者。
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