美元在即期市场上的标价为$1:¥120,在90天远期市场上的标价为$1:¥123。因此,在远期市场上的年效应为

admin2018-09-13  19

问题 美元在即期市场上的标价为$1:¥120,在90天远期市场上的标价为$1:¥123。因此,在远期市场上的年效应为

选项 A、美元升水10%
B、美元升水2.5%
C、美元贴水10%
D、美元升水0.025%

答案A

解析 计算远期升水的年效应,选A。
根据式(2.6.2),我们可以有以下公式:

2.5%为90天的升水幅度,其年化之后的效应为2.5%×=10%
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