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  3. 假设E公司股票目前的市场价格为10元，半年后股价有两种可能：上升33．33％或者降低25％。现有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为11元，到期时间为6个月，则套期保值比率为( )。

假设E公司股票目前的市场价格为10元，半年后股价有两种可能：上升33．33％或者降低25％。现有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为11元，到期时间为6个月，则套期保值比率为( )。

admin2015-03-17  35
问题 假设E公司股票目前的市场价格为10元，半年后股价有两种可能：上升33．33％或者降低25％。现有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为11元，到期时间为6个月，则套期保值比率为(  )。
选项 A、0．5
B、0．4
C、0．8
D、0．3
答案B
解析 上行股价=10×(1+33．33％)=13．33(元)，下行股价=10×(1－25％)=7．5(元)，股价上行时期权到期日价值=上行股价－执行价格=13．33－11=2．33(元)，股价下行时期权到期日价值=0，套期保值比率=期权价值变化量／股价变化量=(2．33－0)／(13．33－7．5)=0．4。
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