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  3. (复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15％，标准差为25％，试求： 假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15％，标准差为25％，试求： 假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

admin2019-08-13  31
问题 (复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15％，标准差为25％，试求：
假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
选项
答案设风险资产投资比例为w，则无风险资产的投资比例为1－ω。根据题意可知ω×Rt+(1－ω)×Rf=15％ω+5％(1－ω)=19％，解得ω=140％，即140％投资于最优风险资产组合，此时需借入40％无风险证券。
解析
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