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  3. 假定某资产组合是有效的，其标准差为20%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5%，根据资本市场线，该资产组合的预期收益率为( )。

假定某资产组合是有效的，其标准差为20%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5%，根据资本市场线，该资产组合的预期收益率为( )。

admin2011-04-26  26
问题 假定某资产组合是有效的，其标准差为20%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5%，根据资本市场线，该资产组合的预期收益率为(    )。
选项 A、10%
B、13%
C、15%
D、20%
答案B
解析 由于该资产组合是有效的，所以可以用资本市场线的公式计算。
   E(RP)=
   =5%+[(15%-5%)/25%]×20%=13%
   其中：Rf=5%，E(RM)=15%，σP=20%，σM=25%
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