首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
甲公司现有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,该组合由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%、30%、30%,β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下: Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%,当前无险收益率为4%,市
甲公司现有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,该组合由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%、30%、30%,β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下: Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%,当前无险收益率为4%,市
admin
2021-09-26
25
问题
甲公司现有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,该组合由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%、30%、30%,β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下:
Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%,当前无险收益率为4%,市场组合的必要收益率为9%。
要求:
①计算X股票的预期收益率。
②计算该证券组合的预期收益率。
③计算该证券组合的β系数。
④利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率,并据以判断该证券组合是否值得投资。
选项
答案
①X股票预期收益率=30%×20%+50%×12%+20%×5%=13% ②证券组合的预期收益率=40%×13%+10%×30%+8%×30%=10.6% ③证券组合的贝塔系数=2.5×40%+1.5×30%+1×30%=1.75 ④该证券组合的必要收益率=4%+1.75×(9%-4%)=12.75% 由于组合的预期收益率低于组合的必要报酬率,所以该组合不值得投资。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/kZioFFFM
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
相关试题推荐
某投资方案的年营业收入为100000元,年总营业成本为60000元,其中年折旧额10000元,所得税税率为25%,该方案的每年营业现金净流量为()元。
将企业投资区分为发展性投资与维持性投资所依据的分类标志是()。
企业如果延长信用期间,可能导致的结果有()。
某企业非流动资产为800万元,永久性流动资产为200万元,波动性流动资产为200万元。已知长期负债、自发性负债和股东权益资本可提供的资金为900万元,则该企业()。
下列各项中,与丧失现金折扣的机会成本呈反向变化的是()。
下列各项中,可用于计算营运资金的算式是()。
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.2。要求:(1)计算下列指标:①该证券投资
在下列各项中,属于财务管理风险对策的有()。
某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15,A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为()。
某公司2017年年初发行了面值1000元的债券10000张,债券期限5年,票面利率为2%(如果单独发行一般公司债券,票面利率需要设定为6%),每年年末付息。同时每张债券的认购人获得公司派发的10份认股权证,该认股权证为欧式认股权证,行权比例为2:1,行权价
随机试题
下列哪些工具的选项栏中有混合模式选项?
根据国家法律、法规和行政规章,对特定用途的资金进行专项使用和管理而开立的账户是()
周弟弟,3岁,1周前因急性化脓性扁桃体炎入院治疗,发病后患儿出现高热、烦躁不安、哭闹,在扁桃体、颊黏膜等多处出现化脓性病灶,昨日下肢又出现新的化脓病灶,病原学检测同扁桃体处的化脓灶,均由表皮葡萄球菌引起,下肢新部位的化脓病灶是属于()
患者,男性,53岁。口渴多饮3月余。查空腹血糖6.8mmol/L,无糖尿病家族史。为诊断该患者最应该做的实验室检查是
下列不属于大气常规监测项目的是()。
幼儿美术创作基本处于涂鸦期,喜欢用笔随意涂画,处于一个从无表现意图的涂鸦向有表现意图绘画转化的过程。符合这一特征的年龄班是()
2016年6月-8月,某镇连续发生夜间入室盗窃案件,案发时间多在夜深人静之时,被盗地点多是视频监控没有覆盖的出租屋,求助保安的时间严重滞后于发案时间,破案线索极少。如果你是侦查员,下列做法正确的有()。
目前,第五代移动通信(5G)已成为当前和未来全球业界的焦点,将________移动互联网进入新时代,美国高通公司指出,5G技术将成为和电力、互联网等发明一样的通用技术,________未来的转型变革,重新定义工作流程并________经济竞争优势规则,到2
性格结构包括的特征有()
以下端口范围中,(60)是知名端口。
最新回复
(
0
)