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甲公司现有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,该组合由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%、30%、30%,β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下: Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%,当前无险收益率为4%,市
甲公司现有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,该组合由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%、30%、30%,β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下: Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%,当前无险收益率为4%,市
admin
2021-09-26
30
问题
甲公司现有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,该组合由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%、30%、30%,β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下:
Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%,当前无险收益率为4%,市场组合的必要收益率为9%。
要求:
①计算X股票的预期收益率。
②计算该证券组合的预期收益率。
③计算该证券组合的β系数。
④利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率,并据以判断该证券组合是否值得投资。
选项
答案
①X股票预期收益率=30%×20%+50%×12%+20%×5%=13% ②证券组合的预期收益率=40%×13%+10%×30%+8%×30%=10.6% ③证券组合的贝塔系数=2.5×40%+1.5×30%+1×30%=1.75 ④该证券组合的必要收益率=4%+1.75×(9%-4%)=12.75% 由于组合的预期收益率低于组合的必要报酬率,所以该组合不值得投资。
解析
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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