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下列信息给出了过去6年两种证券收益率的情况: 要求: (1)计算每种证券的预期收益率和标准差; (2)若两种证券之间的相关系数(保留两位小数)为0.27,假设某人拟投资75%的A证券和25%的B证券,要求计算投资组合的报酬率和标准差;
下列信息给出了过去6年两种证券收益率的情况: 要求: (1)计算每种证券的预期收益率和标准差; (2)若两种证券之间的相关系数(保留两位小数)为0.27,假设某人拟投资75%的A证券和25%的B证券,要求计算投资组合的报酬率和标准差;
admin
2013-01-04
27
问题
下列信息给出了过去6年两种证券收益率的情况:
要求:
(1)计算每种证券的预期收益率和标准差;
(2)若两种证券之间的相关系数(保留两位小数)为0.27,假设某人拟投资75%的A证券和25%的B证券,要求计算投资组合的报酬率和标准差;
(3)若公司决定对每个股票要求的收益率都在 6%以上,并要求所有股票的标准离差率不超过1.5,那么应该选择那只股票?若假定关系式:预期收益率=Rf+b×v成立,短期国债的利息率为3%,计算所选股票的风险价值系数b。
选项
答案
(1)[*] A证券的平均报酬率=(1.8%-0.5%+2%-2%+5%+5%) B证券的平均报酬率=(-7%-1%+13%+15%+20%+10%)/6=8.33% [*]
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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