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贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。
admin
2019-06-27
31
问题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。
选项
A、标准差度量的是投资组合的非系统风险
B、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
C、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
答案
B,D
解析
标准差度量的是投资组合的整体风险，包括系统和非系统风险，选项A错误；只有当相关系数等于1时，投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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