假定纽约外汇市场上，1美元=5法郎；巴黎外汇市场上，1英镑=8．54法郎；伦敦外汇市场上，1英镑=1．72美元。请问：[中山大学2016研] 投资者能否利用三地外汇市场的上述行情获利(即是否存在套汇机会)?若有，应如何操作?

admin2021-11-29 27

问题假定纽约外汇市场上，1美元=5法郎；巴黎外汇市场上，1英镑=8．54法郎；伦敦外汇市场上，1英镑=1．72美元。请问：[中山大学2016研]
投资者能否利用三地外汇市场的上述行情获利(即是否存在套汇机会)?若有，应如何操作?

选项

答案依题意得1美元/1法郎=1/5，1法郎/1英镑=8．54/1，1英镑/1美元=1/1．72，1/5×8．54/1×1/1．72≈993≠1，因此存在套汇机会。套汇者可以首先在纽约市场上卖出美元，买进法国法郎，然后在巴黎市场卖出法国法郎买进英镑，再立刻在伦敦市场上卖出英镑买进美元。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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