下列各项中，不属于BS模型假设条件的是( )。

admin2022-12-30 37

问题下列各项中，不属于BS模型假设条件的是( )。

选项 A、期权是美式期权，到期前可行权
B、标的资产价格变化服从对数正态分布
C、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的
D、标的物在期权有效期内无红利及其他所得

答案A

解析 BS模型假设：①标的资产价格变化服从对数正态分布；②在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的；③市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割；④标的物在期权有效期内无红利及其他所得；⑤期权是欧式期权，到期前不可行权；⑥不存在无风险套利机会；⑦证券交易是持续的；⑧投资者能够以无风险利率借贷。

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资产评估实务（一）

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