下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，错误的是( )。

admin2013-06-09 32

问题下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，错误的是( )。

选项 A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假没条件是未来和过去存在着分布的敏性
C、反映了风险因子对整个组合的阶线性影响
D、充分计量了非线性金融工具的风险

答案D

解析方差一协方差法的缺点包括：
(1)不能预测突发事件的风险，因为方差一协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示。故A、B选项说法正确。
(2)方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑。
(3)方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具(如期权)的风险。故C选项说法正确，D选项说法错误。

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()的评价主要通过经济合同履约率这一指标来分析。

在某些情况下，公司可能仅仅想用一个债权人取代另一个债权人，原因不可能是()。

银行通过分析项目的生产规模，可了解项目是否实现了()，进而了解项目的经济效益状况，为贷款决策提供依据。

投资项目技术可行性分析的核心是()。

狭义的银行信贷是银行筹集债务资金、借出资金或提供信用支持的经济活动。()

项目审批单位核定投资项目资本金比例是根据()。

在房地产市场上，银行要分析的风险包括()。

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成本费用按其成本与产量的关系不同，可分为()。

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纳税人发生应税行为适用免税规定的，可以放弃免税，依照有关规定缴纳增值税；纳税人放弃免税后，36个月内不得再申请免税。()

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测验分数一般应是一个范围而不是一个确定的点。如在韦氏智力测验中，通常是用测得的IQ值加减______(85%～90%的可信限水平)的方法判断IQ值的波动范围。（）

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