当市场收益率变动50个基点时，( )的平均债券会经历一个2．3元的价格变动。假设债券的面值是100元，票面利率为12％。

admin2018-08-29 37

问题当市场收益率变动50个基点时，( )的平均债券会经历一个2．3元的价格变动。假设债券的面值是100元，票面利率为12％。

选项 A、久期为6年
B、久期为5年
C、久期为2．7年
D、久期为5．15年

答案D

解析根据久期变动的相关公式：

其中，P为债券价格，△P为债券面值的变动，D为债券久期，△y为债券收益率变动，y为债券的票面利率或是折现率。带入数据得D为5．15。故选D。

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