下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。

admin2009-08-01 35

问题下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。

选项 A、是一种全值估计
B、需要对市场因子的统计分布进行假定
C、是一种参数方法
D、可以较好地处理非正态分布
E、低估突发性的收益率波动

答案A,D,E

解析历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化来模拟银行表外业务的未来损益概率分布，然后再利用该概率分布的分位数计算出一定置信度下的VaR估计量。历史模拟方法是一种参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。E选项为历史模拟法的缺陷。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/hcm1FFFM

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

特别准备金的计提比例是由商业银行按照各类贷款的历史损失概率确定的。()

各商业银行应该按照金融监管的要求，自觉遵守金融法规，在参与市场运作过程中，遵循公平竞争的原则，共同维护金融市场稳定和金融秩序。()

下列()情况应该引起银行的怀疑。

()是商业银行贷款保证人履行保证义务的实际能力。

对于以金融机构出具的不可撤销保函或备用信用证作担保的贷款，商业银行应在收妥银行认可的不可撤销保函或备用信用证副本后，才能允许借款人提款。()

一般情况下，流动比率越高，反映借款人短期偿债能力越强，但应结合不同行业和具体企业的资产变现周期和债务结算周期来综合考虑。资产周转速度快、付款结算周期长的行业(如综合超市)，其流动比率可以相对偏低。()

专项准备金具有资本的性质，应计入资本基础，同时在计算风险资产时，要将已提取的专项准备金作为贷款的抵扣从相应的贷款组合中扣除。()

诉前财产全是指可能因债务人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，人民法院根据债权银行的申请裁定或者在必要时不经申请自行裁定采取财产保全措施。()

诉前财产保全是指债权银行因情况紧急，不立即申请财产保全将会使其合法权益受到难以弥补的损失，因而在起诉前向()申请采取财产保全措施。

以下关于借款人资金结构表述正确的是()。

护理程序的第三步是

动脉粥样硬化时，泡沫细胞来源于

患儿男，7岁，发现颈前下颌下正中有一半圆形、随吞咽可上下活动、无明显压痛包块2年余。最可能的诊断是

下列哪种情况下，采用人工破膜处理较恰当：

吴某，女，60岁，因肺心病收住院治疗，护士巡视病房时，发现病人口唇发绀，血气分析结果显示：PaO242mmHg，PaCO270mmHg。护士为病人提供的用氧方式是

甲将其收藏的一件字画卖给乙，价金10万元。甲将价金债权转让给丙并通知了乙。履行期届至前，该画意外灭失。则乙()。

市盈率是指()之间的比率。

HowtoConquerPublicSpeakingFearⅠ.Publicspeakingisacommon【1】ofstressforeveryone.Ⅱ.someofthecauses: