通过压力测试或情景分析方法,VaR值能够将证券市场处于非正常情况时的状况包括在内。

admin2012-01-23  28

问题 通过压力测试或情景分析方法,VaR值能够将证券市场处于非正常情况时的状况包括在内。

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析 VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失,但市场有时会出现令人意想不到的突发事件,这些事件会导致投资资产出现巨大损失,而这种损失是VaR很难测量到的。因此,人们提出压力测试或情景分析方法,以测试极端市场情景下投资资产的最大潜在损失。
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