2. 考研
  3. 假设两个资产组合A、B都已经充分分散化，E(rA)=12%，E(rB)=9%，如果影响经。济的要素只有一个，并且βA=1.2，βB=0.8，试确定无风险利率。

假设两个资产组合A、B都已经充分分散化，E(rA)=12%，E(rB)=9%，如果影响经。济的要素只有一个，并且βA=1.2，βB=0.8，试确定无风险利率。

admin2010-03-10  48
问题 假设两个资产组合A、B都已经充分分散化，E(rA)=12%，E(rB)=9%，如果影响经。济的要素只有一个，并且βA=1.2，βB=0.8，试确定无风险利率。
选项
答案因为E(rA)=rf+βA[E(rF)-rf]=12% E(rB)=rfβB[E(rF)-rf]=9% 其中，βA=1.2，βB=0.8 解方程得：rf=3%
解析
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