完全正相关的证券A和B,前者期望收益率为16%,后者期望收益率为20%,标准差为8%,如果按证券A和B的比例分别为30%和70%构成证券组合,则证券组合的标准差为( )。[上海财经大学2016研]

admin2021-11-29  6

问题 完全正相关的证券A和B,前者期望收益率为16%,后者期望收益率为20%,标准差为8%,如果按证券A和B的比例分别为30%和70%构成证券组合,则证券组合的标准差为(          )。[上海财经大学2016研]

选项 A、3.8%
B、5.9%
C、7.4%
D、6.2%

答案C

解析 因为完全正相关,由证券组合标准差的公式可得σp=0.3×6%+0.7×8%=7.4%
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