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当资产A与B的相关系数介于－1与1之间时，其资产组合线的形状通常为( )。
当资产A与B的相关系数介于－1与1之间时，其资产组合线的形状通常为( )。
admin
2022-06-25
38
问题
当资产A与B的相关系数介于－1与1之间时，其资产组合线的形状通常为( )。
选项
A、一条直线
B、一条折线
C、一条光滑曲线
D、一片扇形区域
答案
C
解析
本题旨在考查不同资产相关性下资产的组合线形态。当两个资产组合收益率和相关系数为1时，此时两个资产的投资组合呈一条直线，直线上每一个点代表不同权重的投资组合；当两个资产组合收益率和相关系数为－1时，两个资产的可能组合是一条转折点在y轴的折线。转折点即标准差为0的组合，等效于无风险资产。当两个资产组合收益率和相关系数在－1和1之间，那么两个资产的投资组合将呈一条向右上方弯曲的曲线，曲线上的每一点表示资产权重不同的投资组合。
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