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  3. (对外经贸2013)假定流动补偿理论解释利率期限结构是合理的，已知下列条件： 未来5年内的一年期利率分别是：5％，6％，7％，7％，7％ 未来1至5年的流动补偿率分别是：0，0．25％，0．5％，0．75％，1％ 求2年期至5年期的利率分别是多少?

(对外经贸2013)假定流动补偿理论解释利率期限结构是合理的，已知下列条件： 未来5年内的一年期利率分别是：5％，6％，7％，7％，7％ 未来1至5年的流动补偿率分别是：0，0．25％，0．5％，0．75％，1％ 求2年期至5年期的利率分别是多少?

admin2019-08-13  25
问题 (对外经贸2013)假定流动补偿理论解释利率期限结构是合理的，已知下列条件：
未来5年内的一年期利率分别是：5％，6％，7％，7％，7％
未来1至5年的流动补偿率分别是：0，0．25％，0．5％，0．75％，1％
求2年期至5年期的利率分别是多少?
选项
答案动性偏好假说的基本命题是：长期债券的利率水平等于在整个期限内预计出现的所有短期利率的平均数，再加上由债券供给和需求决定的期限溢价。用公式表示为： [*] 其中Knt为n期债券在t期时的时间溢价，是一个正值。 i2=(5％+6％)／2+0．25％=5．75％ i3=(5％+6％+7％)／3+0．5％=6．5％ i4=(5％+6％+7％+7％)／4+0．75％=7．0％ i5=(5％+6％+7％+7％+7％)／5+1％=7．4％
解析
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