所谓套利组合是指满足( )条件的证券组合。

admin2012-06-28 35

问题所谓套利组合是指满足( )条件的证券组合。

选项 A、组合中各种证券的权数和为0
B、组合中因素灵敏度系数为0
C、组合具有正的期望收益率
D、组合中的期望收益率方差为0

答案A,B,C

解析所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：①组合中各种证券的权数和为0；②组合中因素灵敏度系数为0；③组合具有正的期望收益率。套利组合特征表明，投资者如果能发现套利组合并持有，那么就可以实现不需要追加投资而又可获得收益的套利交易，即投资者是通过持有套利组合的方式来进行套利的。

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证券投资分析

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